量化交易學術課筆記（Liu Peng）

Quantitative trading strategies 是 Liu Peng 的大學級量化交易公開課，共 34 支影片（24 講理論課＋7 個 Python 實驗 lab＋3 支補充）。內容由金融數據與市場微觀結構開始，逐步深入統計套利、協整檢定、參數優化（貝葉斯／高斯過程）與機器學習配對交易，是網上少有、結構完整的免費學術量化課程。

本站將每講整理成中文筆記，特點：

1. 完整保留公式與推導——以數式排版呈現講者的定義、假設與推導步驟，不只是結論摘要。
2. 理論的適用邊界——「欣利克的看法」補充每個理論在實戰中的限制（如協整關係會破裂、高斯過程的計算成本），並與本站實作課《Python 量化交易策略筆記》對照。
3. slides 截圖輔助——流程圖與圖解保留原片畫面，公式以可搜尋的文字數式為主。

播放清單本身缺第 4、8 週部分講次，筆記按原片發佈時序排列並如實註明。筆記以教育用途為主，文中觀點屬原講者所有，不構成投資建議。

課程大綱

• 第 1–8 課：金融數據、訂單簿與市場微觀結構、風險與回報
• 第 9–13 課：Python 程式基礎、對數回報、均線、動量策略、最大回撤
• 第 14–17 課：遠期與期貨、每日結算、無套利定價、Contango／Backwardation
• 第 18–21 課（Lab 1–4）：對數回報實作、平滑均線、趨勢策略、動量策略實作
• 第 22–27 課：統計套利與協整、交易參數優化（貝葉斯／高斯過程）、ML 配對交易（SVM／隨機森林）
• 第 28–31 課（Lab 5–7）：配對交易實作與改良
• 補充：組合管理預測與優化、對數回報的偏好、期中解答

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