1 小時 CRT 掃流動性後直切 M1 進場｜TRADiNG CODE : 2026 L08
第 8 課・共 39 課
目錄
這是 TRADiNG hub「TRADiNG CODE : 2026」的第 8 課（片長 15 分 03 秒），標題為 Liquidity + POI = Multiple Intraday Entries。本課介紹「1 小時 Candle Range Theory（CRT）」模組：當 1 小時或 30 分鐘蠟燭掃過前一根蠟燭的高點或低點後，交易者可直接切到 1 分鐘時間框架，順結構進場，無需等待 inducement。這種方法特別適合日內交易，尤其是加密貨幣與外匯市場。
學習重點
- 1 小時 / 30 分鐘作為高時間框架（HTF），1 分鐘作為低時間框架（LTF）的日內組合。
- 當 HTF 蠟燭掃過前一根蠟燭的低點（看漲）或高點（看跌）並強勢收盤，代表流動性已被獵取。
- HTF 已掃流動性的情況下，LTF 不需要再等 inducement，可直接順結構進場。
- 目標可用 Fibonacci 延伸 1.618 與 2.618 輔助設定，1.618 被視為較務實的目標。
- 趨勢順向時可分批加碼，但絕不要在虧損中加攤平。
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詳細筆記
1 小時 CRT 的核心邏輯
Candle Range Theory（CRT）在這裡的用法是：把「前一根蠟燭的高點 / 低點」視為流動性池。當市場掃過這些位置後又強勢收盤回來，往往預示下一根蠟燭會延續同一方向。講者強調，與 4 小時框架不同，1 小時與 30 分鐘的 CRT 掃流動性後，1 分鐘不需要再等 inducement——因為流動性已經在 HTF 被清理，LTF 只需確認結構即可。
具體來說：
- 看漲情境：1 小時前一根蠟燭低點被掃，隨後收出一根強勢看漲蠟燭。
- 看跌情境：1 小時前一根蠟燭高點被掃，隨後收出一根強勢看跌蠟燭。
- 這兩種情況都代表「反向流動性已被獵取」，接下來市場朝主趨勢方向推進的概率較高。
（截圖出自原片 Liquidity + POI = Multiple Intraday Entries，圖表為講者示範）
看漲範例：H1 掃低點 → M1 順結構買入
在 BTCUSD 範例中，1 小時蠟燭先掃過前一根蠟燭低點，接著收強。切到 1 分鐘後，交易者不需要等待 inducement，只要看到價格突破前高、形成看漲結構，即可進場買入。停損設在入場點下方最近的結構低點之外。
講者使用 Fibonacci 延伸設定目標：
- 第一目標：1.618 延伸，約 4R。
- 第二目標：2.618 延伸，潛在報酬更高。
- 講者建議日內交易以 1.618 作為主要目標較為務實。
進場後，若價格回測 order flow 區域並再次出現看漲結構，可視為加碼機會。每次加碼都應設立獨立停損，並只在「市場正朝獲利方向移動」時才加碼。
（截圖出自原片 Liquidity + POI = Multiple Intraday Entries，圖表為講者示範）
看跌範例：H1 掃高點 → M1 順結構賣出
同一影片也展示了反向操作。當 1 小時蠟燭掃過前一根蠟燭高點後收低，切到 1 分鐘尋找看跌結構進場。入場後同樣可用 Fibonacci 延伸設定目標，停損設在入場高點之上。
講者特別指出，這種情境下會出現多次順向加碼機會：
- 第一次進場在結構突破後。
- 價格回測 order flow 或 order block 後再次走弱，可第二次進場。
- 價格繼續推進並再次形成看跌結構，可第三次進場。
關鍵原則是：只在贏家上加碼，不要在輸家上攤平。如果市場朝不利方向發展，應果斷停損，而不是越跌越買或越漲越賣。
（截圖出自原片 Liquidity + POI = Multiple Intraday Entries，圖表為講者示範）
時間框架搭配的關鍵差異
講者在本課反覆區分兩種情況：
| 高時間框架 | 1 分鐘是否需要 inducement | 適用場景 |
|---|---|---|
| 4 小時 | 需要 | 較大波段、波段交易 |
| 1 小時 / 30 分鐘 | 不需要 | 日內交易、積極進場 |
這意味著並非所有 HTF 掃流動性後都可以「跳過」inducement。當使用 4 小時作為判斷框架時，仍需回到 1 分鐘等待 inducement 被掃後再進場；但 1 小時與 30 分鐘的 CRT 模組允許更積極的操作。
欣利克的看法
本課把「高時間框架掃流動性 + 低時間框架順結構」的邏輯講得很清楚，對於習慣等待 inducement 的交易者來說是一個有用的補充：它說明在不同時間框架下，進場條件可以適度放寬。然而，講者所說「不需要 inducement」是有前提的——前提是 HTF 蠟燭必須強勢收盤，且方向與主趨勢一致。如果只是一根帶長影線的蠟燭掃過高低點後又收回到中間，那麼直接進場的勝率會大幅下降。
此外，本課強調「加碼在贏家上」是正確的資金管理原則，但講者示範中「多次加碼」的畫面看起來非常理想化。實盤中，連續加碼會讓整體曝險快速上升，即使單筆停損獨立，也可能因為價格一次回測而觸發多筆停損。建議讀者在模仿這種做法時，嚴格限制總曝險比例，並確保每次加碼都有獨立的風險計算。
最後，影片中以 BTCUSD 為例，且使用歷史圖表回顧，這屬於事後解釋。任何策略在回測畫面上都可能顯得有效，實盤執行時仍需考慮滑價、點差、情緒與執行延遲等因素。
原影片
本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：