Order Block 簡化：判定、均值與進場｜TTrades Fractal Model L05

2026年9月15日 · 來源頻道：TTrades · #ICT #SMC #Order Block #Mean Threshold #PD Array #Smart Money Reversal #風報比

第 5 課・共 44 課

這是 TTrades「TTrades Fractal Model」系列的第 5 課（片長 14 分 58 秒），原片標題為 Order Blocks Simplified - ICT Concepts。本課給出講者版本的 Order Block 嚴格定義：必須發生在高時間框重要位（PD array）上、先掃流動性、再出現 displacement 收盤穿越系列同向蠟燭的開盤價；接著講解 mean threshold（OB 實體 50%）如何改善風報比、趨勢延續中曲線買方側的 OB 進場，以及停損該放 swing 點還是 OB 另一端。

學習重點

• OB 成立的三大條件：高時間框重要位（前 OB、FVG、流動性掃除）、掃流動性、displacement 收盤穿越系列 up-close（或 down-close）蠟燭的開盤價。
• 沒有重要位配合的「OB」不算 OB——講者用失敗範例證明：同樣型態，缺乏高時間框位時進場會被止損。
• Mean threshold：OB 實體高低之間的 50%。範圍較大的 OB 用開盤價進場風報比不足時，改用 50% 位置進場可把風報比由約 1.3R 改善至約 2.6R。
• 趨勢延續進場：smart money reversal 後，等 down-close 蠟燭回測前 OB／FVG／被掃的低點，收盤穿越其開盤價後進場。
• 停損偏好：講者偏好放 swing 高低點，再用 mean threshold 把進場價拉近失效點，而非把停損拉近進場價。

詳細筆記

嚴格定義：重要位是必要條件

以做空為例：價格到達高時間框重要位後造出高點（buyside liquidity），掃過該高點，接著一根強勁蠟燭收盤跌破「進入該高點的一系列 up-close 蠟燭」的開盤價，這系列蠟燭即為 OB，回測時作為阻力。做多反之。講者強調：在圖表任意位置出現同樣型態沒有意義，必須配合重要位。第一個範例缺乏高時間框位——5 分鐘回測進場後直接被止損；切回小時圖才發現那些 up-close 蠟燭只是造出 equal highs 的回撤。第二個範例配合小時圖 FVG，同樣流程順利到達 2R 目標。

（截圖出自原片 Order Blocks Simplified - ICT Concepts，圖表為講者示範）

Mean threshold：50% 實體進場

以原油 5 分鐘圖為例：價格回測小時圖 FVG，額外掃過低點後，收盤穿越系列 down-close 蠟燭，OB 成立。若直接以 OB 開盤價進場、停損放最低點，風報比只有約 1.3R；改以「實體高到低」標記 50% 的 mean threshold 進場，風報比改善至約 2.6R。代價是價格未必回到 50% 位置，有錯過交易的風險。講者補充：小時圖上常見「實體尊重 FVG、影線做破壞」的現象，mean threshold 進場正符合這種行為。

（截圖出自原片 Order Blocks Simplified - ICT Concepts，圖表為講者示範）

趨勢延續與停損擺放

Smart money reversal 後，講者在「曲線買方側」繼續找 OB：down-close 蠟燭回測（1）前一個 OB、（2）FVG、或（3）掃過的低點，收盤穿越即成立，同樣可用 mean threshold 提高風報比。趨勢延續範例中，前月高點下方出現 equal highs，系列 up-close 蠟燭被 displacement 收盤跌破形成第一個 OB；價格回測該 OB 加上方小 FVG 時再度收盤跌破，形成第二個 OB，層層向下。最後談停損：OB 另一端停損風報比較好看，但容易被影線掃出；swing 點停損較安全，配合 mean threshold 進場可兩全。

（截圖出自原片 Order Blocks Simplified - ICT Concepts，圖表為講者示範）

欣利克的看法

本課最有價值的部分是「必須配合高時間框重要位」這道過濾：社群中常見把所有同色蠟燭都標成 OB 的做法，講者用一個止損出場的失敗範例對比獲利範例，清楚示範了過濾前後的差異，這比單純講定義更有說服力。mean threshold 的做法在風險管理上也算合理——以提高未成交機率換取更好的風報比，屬於明確的權衡取捨。

要注意的是，TTrades 的 OB 定義（收盤穿越系列蠟燭開盤價＋重要位）與 ICT 經典定義、以及其他交易者的版本（如 breaker、propulsion block）並不一致，跨社群學習時容易混淆。影片中所有風報比數字（1.3R、2.6R 等）都是單一案例的結果，不代表期望值；而「停損放 swing 點」雖然降低被掃率，也意味著每筆虧損金額變大，連敗時的資金曲線衝擊需要事先規劃。這套方法可以學，但請先在歷史資料上大量驗證「重要位」的判定一致性。

原影片

本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：

來源：https://www.youtube.com/watch?v=DMUiDBnTYc8