Change In State Of Delivery（CISD）｜TTrades Fractal Model L06

2026年9月15日 · 來源頻道：TTrades · #ICT #SMC #CISD #Order Block #AMD #標準差投射 #進場模型 #多時間框

第 6 課・共 44 課

這是 TTrades「TTrades Fractal Model」系列的第 6 課（片長 15 分 44 秒），原片標題為 Change In State Of Delivery [CISD] - Orderblock Formation。本課定義 CISD：價格由多轉空（或由空轉多）時，收盤穿越製造前高（或前低）的系列同向蠟燭中「第一根」的開盤價。講者先在小時圖、日線等級別示範確認方法，再把它組裝成「manipulation → CISD → OB／FVG → 標準差投射」的完整進場模型，最後結合 AMD（Accumulation、Manipulation、Distribution）的 Box setup。

學習重點

• CISD 的判定：系列 up-close（或 down-close）蠟燭時，以「第一根」的開盤價為準，收盤穿越即代表多空狀態轉換。
• CISD 本身就是 Order Block 的形成訊號：被穿越的那系列蠟燭即為 OB。
• Top-down 流程：日線 PD array（如 FVG）→ 小時圖等 CISD 確認 → 翌日低時間框（2 分鐘）進場。
• 進場模型四步：manipulation（掃流動性）→ CISD 確認 → 以 OB／FVG 進場 → 標準差投射（-2 至 -2.5）作目標。
• AMD Box setup：原本回測累積區最高實體即可進場，講者改為等待 OB／CISD 形成後再進場，犧牲部分價位換取確認。

詳細筆記

CISD 的定義與第一個範例

以 NQ 5 分鐘圖為例：價格掃過舊高後回進區間，講者標記「製造該高點的系列 up-close 蠟燭」，等待收盤跌破這系列蠟燭第一根的開盤價。第一次嘗試遲遲未有收盤穿越，價格再度掃高後才真正出現 CISD——這時看跌成立，目標是下方的 London 低點。由於直接進場的風報比只有約 1.66R，未達他 2R 的最低要求，他把這段掃高回落的 manipulation 腿投射出去，改用 -2 至 -2.5 標準差作為目標，價格其後回測 OB（也尊重內部 FVG）後順利到達。

（截圖出自原片 Change In State Of Delivery [CISD] - Orderblock Formation，圖表為講者示範）

Top-down：日線 PD array 到 2 分鐘進場

第二個範例展示完整多時間框流程：日線圖上價格回測日線 FVG（高時間框 PD array）後收盤向下，隔日偏向看空、預期掃前日低點；切到小時圖，價格接觸該 FVG 後出現 CISD 確認；翌日早盤出現 old high 掃除（bearish 情況下掃高是做空區域），降到 2 分鐘圖等待 CISD，收盤跌破 up-close 系列後進場，停損設於高點，目標是小時圖 equal lows 與標準差投射區，價格先後命中 -2.5、-4 標準差與小時圖目標。

（截圖出自原片 Change In State Of Delivery [CISD] - Orderblock Formation，圖表為講者示範）

進場模型與 AMD Box setup

講者把方法整理成四步：（1）manipulation——價格掃過區間一側；（2）CISD 確認——收盤穿越系列同向蠟燭；（3）以 OB／FVG 進場，停損放 manipulation 極值；（4）以 manipulation 腿做標準差投射，-2 至 -2.5 為主要目標。只會在 dealing range 的 premium（空方）或 discount（多方）側找進場。最後他把同一邏輯套進 AMD Box setup：標記累積區與最高實體，價格回測時不急著在線上進場，而是等掃高 → CISD／OB 形成 → 收盤確認後再進場，停損可選擇放掃除高點或 OB 低點。

（截圖出自原片 Change In State Of Delivery [CISD] - Orderblock Formation，圖表為講者示範）

欣利克的看法

CISD 是本系列中定義最明確、最容易機械化執行的訊號之一：「收盤穿越系列蠟燭第一根開盤價」可以用程式精確判定，這比多數憑目視的 SMC 概念可靠。把 CISD 同時視為 OB 形成訊號，以及與標準差投射、AMD 結合的進場模型，也顯示這套體系的內部一致性相當好。

但仍要指出幾點：其一，「manipulation 腿」的取點（從哪裡量到哪裡）帶有主觀性，投射目標自然跟著變動；其二，範例中「直接進場只有 1.66R，所以改用投射目標湊到 2R」的做法，有點先射箭後畫靶——目標位由「讓風報比好看」的需求決定，而非獨立的機率分布證據；其三，日線 → 小時 → 2 分鐘的三層過濾雖提高品質，也大幅減少可交易次數，實盤資金曲線能否承受稀疏的訊號頻率，需要長期樣本驗證。整體而言這是一套結構清楚的進場框架，但請把它當作「有待驗證的假說」，而非現成的獲利公式。

原影片

本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：

來源：https://www.youtube.com/watch?v=CHIK5oBRKiw