ADF 檢定 Augmented Dickey-Fuller Test
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增廣迪基—富勒檢定 Augmented Dickey-Fuller Test（簡稱 ADF 檢定）是檢驗時間序列有沒有單位根、即是否平穩的標準工具。做法是把序列的變化對其滯後水平與多階滯後變化做回歸，檢定滯後水平的系數是否為零。要特別注意假設方向：ADF 的虛無假設是「存在單位根、序列非平穩」，所以 p 值夠小、拒絕虛無假設，才是平穩的證據——與一般「拒絕虛無等於發現效應」的直覺相同，但初學者常把結論方向解讀顛倒。在配對交易中，ADF 檢定通常加在 Engle-Granger 第二步，用來確認回歸殘差（價差）平穩。滯後階數的選擇會影響檢定力，樣本太短時容易誤判。
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