平均真實波幅 ATR
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平均真實波幅 ATR（Average True Range）同樣出自 Welles Wilder，先計算每根 K 線的真實波幅（高低距、與前收盤的距離三者取最大），再取平均（常用 14 期）。它只量度波動大小、不指示方向，因此不是進場指標，而是風險管理工具：例如止損設於入場價下方六倍 ATR，或按「每筆風險 ÷ 止損距離」反推倉位大小，令不同波動率的市場承受相近風險。要注意：ATR 會隨市況放大縮小，市況劇變時同一倍數的實際風險也會改變；倍數選擇（2 倍、3 倍或 6 倍）直接決定策略的勝率與盈虧比結構。