回測 Backtesting
#投資詞典 #交易策略
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回測 Backtesting 指在投入真金白銀之前，以歷史數據或模擬執行來檢驗一套交易規則是否可行的過程。其核心精神是把交易當成科學而非藝術：先提出假設（例如「只在公平價值缺口出現後進場」），再以足夠數量的測試驗證假設成立與否。例如為交易計劃加入追蹤止損這個新變量，便不能只憑感覺，而要重新執行一整輪測試，收集數據後才下結論。要注意：樣本太少的回測容易把巧合當規律；每次只改一個變量，否則永遠無法知道哪項改動真正帶來改善。
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