恩格爾—格蘭傑檢定 Engle-Granger Test
恩格爾—格蘭傑檢定 Engle-Granger Test 是最常用的兩資產協整檢定，分兩步進行。第一步：以普通最小平方法（OLS）把一隻資產價格對另一隻做線性回歸，估計截距與斜率，回歸殘差就是兩者的價差序列。第二步：對殘差做單位根檢定（例如 ADF 檢定）；殘差平穩，代表兩資產協整、價差有長期均衡關係，可用作均值回歸交易；殘差非平穩，則兩者不協整，價差可能永不回歸。這方法由 Engle 與 Granger 於 1987 年提出，概念直觀、實作簡單，但只適用於兩變量的單一協整關係，多資產情況要改用 Johansen 檢定。
相關筆記：協整 Cointegration 與配對交易：Engle-Granger、ADF 檢定與 Z-score 訊號
🏦 ZA Bank 開戶優惠
本站所有內容免費提供。多使用網站的推薦碼，就是對我們繼續製作優質內容的最大鼓勵和支持 🙏
去 ZA Bank 開戶，享價值 HKD 2,000 迎新獎賞，仲有機會享 USD 30 指定美股兌換券！
- 💛 全線上開戶，無需前往分行
- 💛 無最低存款要求，零賬戶管理費
- 💛 24x7 銀行服務
專屬邀請碼：P20923
立即開戶 → （聯盟連結）
冇開銀行戶口的需要？經本站免費開 FTMO 14 天試用帳戶（聯盟連結｜不用付一分錢），同樣是支持本站的最大鼓勵。
投資涉及風險。受條款及細則約束。此資料僅可於香港境內分發或傳閱。
🎯 準備好接受 Prop Firm 挑戰？
Prop Firm＝自營交易公司：你出技術、它出資金（FTMO 最高 $200K），盈利最高分成 90%，虧損由模擬帳戶承擔、不向你追討。未聽過？5 分鐘入門 →
本站推薦由 FTMO 開始——業界歷史最悠久、出金紀錄最透明的 Prop Firm 之一：挑戰費用於首次分潤時全數退還、利潤分成高達 90%，更設不限次數的 14 天免費試用，先驗證自己的策略與心態，零沉沒成本決定是否報考。
按本站連結進入後，點擊圖中「Free Trial」按鈕即可開始：
免費開 14 天試用帳戶 → （聯盟連結｜優惠及條款以官網最新公佈為準）
未決定選哪一家？先讀本站實測整理：五大 Prop Firm 規則比較 →