預期波動 Expected Move
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預期波動（Expected Move）是市場根據期權價格，推算出標的資產在特定時間內（例如業績公佈後）可能上下波動的範圍。
常見估算方法
最簡單的算法是取平價跨式（ATM Straddle）的價格：
Expected Move ≈ ATM Call 價格 + ATM Put 價格
例如某股票現價 $100，即將到期的 $100 Call 售價 $3.50，$100 Put 售價 $3.20，則預期波動約為 $6.70，即市場預期股價在到期時有較高機率落在 $93.30–$106.70 之間。
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用途
- 設定賣方策略的履約價（例如賣出預期波動範圍外的 Put / Call）
- 評估 Iron Condor 的獲利區間
- 判斷市場對重大事件（業績、發表會）的預期
注意事項
- 預期波動是機率估算，不是保證；股價仍可能大幅超出此範圍。
- 重大黑天鵝事件可能讓實際波動遠超預期。
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