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格點搜尋 Grid Search

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格點搜尋 Grid Search 是最直觀的參數優化方法:為每個參數設定一組候選值,把所有組合排成網格,逐點代入目標函數(例如跑完整回測取夏普比率),選出表現最好的一點。優點是簡單、可並行、不會遺漏格內任何組合;致命傷是成本隨維度指數上升——三個參數各取 20 個值已要 8,000 次評估,每次回測若耗時數分鐘便完全不可行,而且最佳點仍可能落在格點之間。格點搜尋對每個點一視同仁,不會利用已取得的結果去指導下一步往哪裡試,這正是貝葉斯優化要改善的地方:用模型推斷哪些區域值得試,以更少的評估次數逼近最優。格點太密亦容易把回測噪聲當成訊號,加劇過度擬合風險。

相關筆記:貝葉斯優化 Bayesian Optimization:黑盒策略參數優化的核心框架

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文/欣利克

住在香港的投資學習者。本站所有筆記均為本人逐課觀看原片、對照畫面核實數字後親手整理與撰寫,附上獨立評註與利益關係聲明。歡迎指正與交流。