伊滕引理 Ito's Lemma
⚠️ 本站內容僅作教育用途，不構成投資建議。投資涉及風險，作出任何投資決定前請諮詢持牌專業人士。
伊滕引理 Ito’s Lemma 是隨機微積分中相當於鏈式法則（Chain Rule）的結果：若 $f(t, W_t)$ 是時間與布朗運動的函數，其微分為 $df = \frac{\partial f}{\partial t}dt + \frac{\partial f}{\partial W_t}dW_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial W_t^2}dt$。與傳統微積分的分別在於最後一項——布朗運動的二次變差 $(dW_t)^2$ 在極限下等於 $dt$ 而非零，令二階項無法消去，這就是所謂的「伊滕修正項」。它是推導 Black-Scholes 方程、求解隨機微分方程的基礎工具。
相關筆記：伊滕引理：由傳統微積分到隨機微積分