均值回歸 Mean Reversion
均值回歸 Mean Reversion 是一種市場假設：價格、價差或波動率偏離其長期平均水平後，傾向於向均值靠攏。基於此假設的策略在價格「跌太深」時買入、「升太盡」時賣出，配對交易做空異常擴大的價差亦屬此類。均值回歸與趨勢跟蹤是兩種相反的世界觀，同一市場在不同時間尺度下可呈現不同特性。要注意：均值回歸策略最怕單邊趨勢——價差可以持續擴大而不回歸，令浮虧不斷累積，所以止損機制不可或缺；另外「均值」本身會漂移，用固定均值還是滾動均值，結果可以大相逕庭。
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