蒙地卡羅模擬 Monte Carlo Simulation
⚠️ 本站內容僅作教育用途，不構成投資建議。投資涉及風險，作出任何投資決定前請諮詢持牌專業人士。
蒙地卡羅模擬 Monte Carlo Simulation 是一種以大量隨機抽樣評估結果分佈的統計方法。套用到交易策略上，常見有兩種做法：一是把回測產生的交易序列隨機洗牌，觀察最大回撤與 Sharpe ratio 如何隨順序改變；二是以移動區塊拔靴法（Moving Block Bootstrap）重組真實 K 線，生成多條「平行時空」的價格路徑再重新回測。例如某策略原回測最大回撤 -20%，兩百次模擬的中位數卻是 -28%，投資者便知道自己未必有原回測那麼好運。要注意：模擬重組的仍是同一段歷史數據，不能取代樣本外驗證；模擬次數太少（例如數十次）結果亦不穩定。