過度擬合 Overfitting
⚠️ 本站內容僅作教育用途，不構成投資建議。投資涉及風險，作出任何投資決定前請諮詢持牌專業人士。
過度擬合 Overfitting 指交易策略的參數或規則過度遷就回測所用的歷史數據，把數據中的隨機噪音當成可重複的規律。結果是回測曲線極之亮麗，但換一個時段、換一隻標的，績效便大幅走樣。常見成因包括：參數數目太多、不斷調參直至回測好看、只用單一標的單一時段驗證、以及無意中用到未來數據（Look-ahead Bias）。例如某策略在 2025 年首四個月的 SOL 小時圖回測錄得可觀盈利，未必代表邏輯有效，可能只是該段行情的巧合。基本防範方法是把數據分為樣本內與樣本外兩部分，並盡量減少參數、檢視策略背後是否有合理的經濟邏輯。