統計套利 Statistical Arbitrage
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統計套利 Statistical Arbitrage 泛指利用統計方法發掘多隻資產之間暫時偏離均衡關係的機會，同時建立多頭與空頭倉位，等待關係回歸時獲利的策略家族。與傳統無風險套利不同，統計套利的「套利」只是或然率上的優勢，並非保證獲利，個別交易可以虧損。Edward Thorp 於二十世紀後期以此類策略管理基金，被視為量化交易的奠基者之一；配對交易是其中最簡單的形式，現代版本可擴展至數十甚至數百隻資產的組合。要注意：統計關係會隨市場結構改變而失效，模型需要定期重新檢驗，且交易成本與執行速度往往決定成敗。