時間序列動量 Time-Series Momentum
#投資詞典 #量化交易
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時間序列動量 Time-Series Momentum 又稱絕對動量 Absolute Momentum，指只看單一資產自身的歷史回報來判斷方向：過去一段時間升，就預期繼續升；跌，就預期繼續跌。它完全不涉及資產之間的互相比較，每隻資產獨立產生自己的訊號。雙移動平均線交叉等趨勢跟隨策略就屬此類——訊號何時出現由數據驅動，沒有固定交易週期。這與橫截面動量（同一時點比較多隻資產的相對強弱）形成鮮明對比。要留意絕對動量在橫行整固市中容易反覆發出假訊號，窗口參數的選擇對成績影響極大。
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