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上置信界 Upper Confidence Bound

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上置信界 Upper Confidence Bound(簡稱 UCB)是貝葉斯優化常見的採集函數,形式為後驗均值加上 β 倍後驗標準差:UCB(x) = μ(x) + βσ(x)。均值項鼓勵在預測表現好的區域利用,標準差項鼓勵走進數據稀少、不確定性高的區域探索,兩者比重由使用者設定的 β 直接控制——β 越大越偏向探索。UCB 概念透明、計算便宜,亦源於多臂老虎機問題的遺憾界分析,有理論支撐。要注意 β 的選取對搜索行為影響極大:太小會過早鎖死局部最優,太大則長期流連於邊陲地帶;且均值與標準差同綱的假設在觀測值未標準化時未必成立。

相關筆記:貝葉斯優化實作 Lab 6:用 Python 改良交易策略參數的完整流程

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文/欣利克

住在香港的投資學習者。本站所有筆記均為本人逐課觀看原片、對照畫面核實數字後親手整理與撰寫,附上獨立評註與利益關係聲明。歡迎指正與交流。