「RSI+馬丁格爾」EA 三部曲完結篇拆解：虧損反手加倍、RSI 區域離場的 MQL5 量化教學｜AlgoLee
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「和AlgoLee一起交易」頻道在 2023 年 9 月推出「小白學量化交易」系列，由零開始用 MQL5 寫一個 RSI+馬丁格爾（Martingale） 量化 EA，共分多集：第一集用 7 行程式碼寫出標題所稱「91.9% 勝率」的入門策略，之後逐步加濾網、止賺止蝕，到本文拆解的完結篇（原片自稱「第三集亦是最後一集」）補完離場條件與虧損單的馬丁處理兩大功能，整個 EA 至此完工。
先說結論：這是一份教學價值高於策略價值的影片——馬丁格爾本身的風險性質不會因為寫得工整而改變，但片中處理「上一筆交易狀態」的代碼工程（HistorySelect、Magic Number、已平倉篩選）是寫任何 EA 都用得上的基本功，值得逐行學。
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策略重構
把三部曲合併後，這個 EA 的完整規則如下：
- 進場：RSI 進場訊號（前篇完成）＋ 上一筆交易必須獲利或打平——若有虧損，不進正常訊號單，改交馬丁處理。這個「上一筆須獲利」的濾網正是馬丁系統的配套：虧損單的後續由加倍流程接管，不與正常訊號混雜。整個系列的完整條件組（原片思維導圖）還包括：固定點數止盈止蝕（示範 50 點止蝕、100 點止盈）、可交易時段過濾（示範早上 3 時至晚上 10 時）及新聞時段迴避。
- 馬丁處理：上一筆虧損 → 開反手單，手數按外部參數「增長系數」倍增（示範值 2——0.1 手虧損後下一單 0.2 手、再虧 0.4 手）。帶防重複下單檢查：若持倉中已存在同目標手數的單，不再加開，避免異常重複持倉。
- 離場：止賺止蝕之外，增加 RSI 反向區域離場——RSI 大於上軌（示範 70）平多單；RSI 小於下軌（100−70=30）平空單（下軌由 100 減上軌推得）。注意：只有上一筆非虧損時才執行離場判斷——虧損單的生命週期由馬丁流程管理，中途不做訊號式平倉。
回測示範的馬丁鏈：0.01 手虧 1 → 0.02 手虧 2 → 0.04 手賺 8 → 回本並回到 0.01 手的正常循環。演示環境為 XAUUSD M1、2012 年 1 月至 2023 年 9 月、本金 10,000 美元（原片測試器畫面），屬教學規模，實盤的翻倍序列會以同樣數學指數放大。
原片的策略思維導圖：做多條件為「RSI 小於 n（示範 30）」等四項，做空鏡像為 RSI 大於 70；出場條件、馬丁處理與過濾器一目瞭然。截圖出自原片（2023 年 9 月）。
原片 MT5 測試器的成交歷史：虧損後按增長系數 2 加倍反手，最終 0.04 手獲利 8 回本。截圖出自原片（2023 年 9 月）。
代碼工程四個值得學的細節
- 讀取上一筆交易：用
HistorySelect選取近期交易歷史（示範取 100 天，實際 10–20 天已足），再用HistoryDealsTotal遍歷。這是任何需要「參考上一筆結果」的策略（馬丁、連敗停機、資金管理）的通用起手式。 - 三重過濾：遍歷時比對品種（只處理當前圖表品種）、Magic Number（一個帳戶掛多個 EA／多策略時的身份证，只處理屬於自己的單）、DEAL_ENTRY_OUT（只取已平倉成交，進場成交不算數）。
- 引用參數回傳：自訂方法用
&引用參數一次回傳上一筆的三項資訊（盈虧、方向、手數），呼叫端檢查負值即知查無歷史——MQL5 常見手法。 - 防重複持倉：加倍前先檢查持倉中有無相同目標手數的單，有才跳過。AlgoLee 點明原因：若不加檢查，0.4 可能變 0.8，造成訂單重複與持倉風險。這在半自動或異常重啟場景下尤其重要。
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策略邏輯的兩個隱藏設計
- 反手而非同向加倍：片中的馬丁是「上一筆虧損 → 開相反方向單」，即 0.01 多單虧損後開 0.02 空單。這與傳統「同向攤平」馬丁不同，本質上押注「單筆虧損後下一筆反向獲利的機率較高」——對 RSI 逆勢系統而言相當於連虧即押均值回歸，但遇上單邊趨勢會變成順勢加碼虧損，尾部風險與同向馬丁同級。
- 離場權限分離：「虧損單不離場、由馬丁接管；獲利或打平才做訊號式平倉」——這個分工令馬丁鏈不會被 RSI 訊號中途截斷，是馬丁系統的必要設計（否則加倍邏輯永遠走不完），但也意味虧損擴大期間沒有任何訊號層的退場機制。
防坑檢查
- 91.9% 勝率（系列第一集的標題數字）是典型的馬丁假象：加倍序列令大多數單獲利、極少數單吞噬全部利潤，勝率與期望無關。本站五大比較文與過關數學指南都強調：評估策略先看回撤與期望值，勝率是最後才看的數字。
- 三部曲示範的止賺止蝕、濾網全部可以在參數層關閉——自由度越多、過度擬合空間越大；本片離場條件新增 RSI 上下軌兩個參數，回測調參時應做樣本內／樣本外切分（AlgoLee 在 Supertrend 教學中示範過同一紀律）。
- 馬丁 EA 用於 Prop Firm 考核幾乎必然觸及回撤死線：加倍序列的權益回撤深度遠超表面手數，本站建議直接用蒙特卡羅實測模擬連敗序列再決定是否付費報名。
欣利克的看法
- 這系列的最大價值是「狀態機」思維。 進場要看上一筆結果、虧損走馬丁分支、獲利走訊號分支——EA 本質上就是一台狀態機，本片把「上一筆交易狀態」的查詢、過濾、分支寫得乾淨俐落，這套工程手法移植到任何策略都成立。學代碼，不必學馬丁。
- 反手馬丁不會比同向馬丁安全。 「虧了反向加倍」聽起來順應均值回歸，但 RSI 逆勢系統在單邊市中本身就是虧損源——連虧時反手加碼等於在趨勢中順勢放大倉位。馬丁的風險不在方向，在指數增長的持倉；無論方向，連虧五、六步後所需的本金與回撤容忍都是初學者承受不起的。
- 「上一筆獲利才進場」是一個被低估的設計。 剝掉馬丁外殼，這個濾網本身有意義：它令訊號只在「系統處於非虧損狀態」時觸發，避免了虧損期間訊號疊加的失控。非馬丁策略同樣可以借用這個狀態濾網。
- 7 行 91.9% 勝率的標題，是整個系列最好的反面教材。 它精準示範了為甚麼勝率是營銷數字而非風險數字——完整看完三部曲，你會發現真正的工作都在處理那 8.1% 的虧損該怎麼辦。這正是量化的本質：策略的價值在虧損分支，不在獲利分支。
利益關係註明：本文為影片內容整理，與 AlgoLee 頻道無利益關係；文中涉及的任何下載或社群連結均非本站聯盟連結。本站設有 FTMO 聯盟推薦，見聯盟披露。
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原影片
本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：
來源：https://www.youtube.com/watch?v=TYZHZxGgcBo
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