Larry Williams「攻擊日」48 年反轉策略拆解：71.7% 勝率、52% 最大回撤與假突破的修正生意｜AlgoLee
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「和AlgoLee一起交易」頻道在 2026 年 4 月做了一條致敬經典的影片：把 Larry Williams（那個「1 萬美元 12 個月變 110 萬」的交易比賽傳奇）寫進 1999 年《Long Term Secrets to Short Term Trading》、早在 1978 年已私下傳授的 Smash Day 模型（中譯本譯作「攻擊日」）寫成量化 EA，用最近約 11 年數據驗證這套近 48 年歷史的日線反轉策略是否還有效。
結論先講：有效，而且數據漂亮——但回撤數字會替你上一堂風險課。
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策略邏輯：捕捉假突破後的修正
- 關鍵異常 K：Smash Day 指「劇烈拋售／暴漲日」——收盤直接跌破（或突破）前一日甚至前幾日的極端值。以做多為例：昨日收盤低於前日的最低價（做空鏡像）。這根 K 代表一次強力突破嘗試——而很多時候它是假的，價格會迅速反向，這正是反轉交易的獵場。
- 雙重過濾（EA 設獨立開關）：① Larry 公開的極值過濾——做多時，昨日收盤須處於最近 24 天的絕對低位（避免接單邊下跌的飛刀）；② 網友「光頭哥」貢獻的趨勢過濾——Smash Day 前一日的高點不得高於之前 n 日的高點。原片明言 Larry 書中還有 25% 波幅限制條件，但刻意不測——日線策略樣本本就稀少，再限制會小到失去統計意義，這取舍誠實。
- 進場不靠當下：找到關鍵 K 兼過濾後，在昨日（Smash Day）高點掛 buy stop——次日價格向上突破才真正進場；未觸發則一日後撤單。本質是「假跌破→反向突破」的雙重確認，把逆勢抄底變成順小勢入場。
- 兩種離場：① 時間止盈——持倉超過 6–7 天且處於獲利即平倉（設最長持有上限）；② 反轉離場——出現反向訊號平倉，但新倉位仍須等自己的突破掛單成交，不立即反手。
- 止蝕：不設固定止盈，止蝕建議偏大（示範約 200 點；50 點這種「標準尺寸」對日線策略反而有害——輕微回撤就被掃出場，兩種離場機制都來不及發揮）。
回測結果（以原片畫面為準）
日線級別，約 11 年歷史，五至六種貨幣組合（歐元、英鎊、瑞郎、加元等），固定手數不複利：
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 淨利 | 約 256,000（本金 10,000） |
| 利潤因子 | 2.49 |
| 勝率 | 賣單 70.2%／買單 73.3%／整體 71.72% |
| 最大回撤 | 約 52.5% |
| 交易頻率 | 低（日線策略正常） |
原片 MT5 回測報告（六貨幣組合、日線、固定手數）：淨利 256,848.70、利潤因子 2.49、盈利交易 279 筆（71.72%）、最大回撤 52.49%。截圖出自原片（2026 年 4 月）。
複利版本：87 倍——但原片如實展示其代價：後期倉位滾大後權益曲線呈「棒球棒」形狀，恢复因子明顯下降，所以基礎手數要減（示範減 0.1）。另外兩個誠實聲明：兩道濾網開關對結果影響不大；止蝕開關亦影響不大——策略的邊際主要來自核心形態本身。
對 52% 回撤的解釋同樣值得記住：多品種組合在極端市況下同時虧損會放大回撤，實盤需靠倉位管理與品種相關性控制去壓低；權益曲線本身無斷崖式崩塌，屬「可管理的痛」。
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防坑檢查
- 71.72% 勝率來自日線級別的低頻樣本：交易次數少令勝率的統計誤差大，單看勝率容易被騙——PF 2.49 與 52% 回撤才是完整的風險畫像。本站回測成色清單提醒：低頻策略要用更長樣本與蒙特卡羅雙重驗證。
- 256,000 淨利是固定手數跨 5–6 個品種的合計，不是單一品種魅力；品種組合的相關性在危機時刻會趨於 1，52% 回撤正是這個警告的量化呈現。
- 複利 87 倍請當宣傳數字看：棒球棒曲線的尾部倉位，實盤中任何一次正常回撤都會令賬戶承受不住——原片自己也在示範減倉。
欣利克的看法
- 48 年不失效的核心，是它站在市場的永恒缺陷上。 Smash Day 賺的是「市場過度反應後的修正」——恐慌與貪婪的過衝不會被算法消滅，只會換外衣。比起追新指標，這類「結構簡單、邏輯底層」的老策略，反而是散戶最值得收藏的類型。
- 「等突破掛單確認才進場」是被低估的保護。 逆勢策略最大的死因是接飛刀；Larry 用「昨日高點掛單」把抄底改造成追小勢，犧牲一點價格換取確認——這筆交易我做了，你也該做。
- 52% 回撤是這條影片最誠實的禮物。 大部分策略博主會把這個數字藏起來或美化；AlgoLee 直接攤在桌面並解釋成因。記住這個比例：勝率 71.7% 的策略，照樣可以回撤過半——勝率與風險從來不是一回事。
- 日線級別是散戶的隱形優勢。 原片結語講得好：從小時級別的噪音切換到日線，操作會更順、更自然、更持久。你不需要與 HFT 搶 tick，日線一個月才幾根 K，下班後十分鐘就能複核全部訊號——這才是可持續的節奏。
利益關係註明：本文為影片內容整理，與 AlgoLee 頻道無利益關係；片中書籍與 EA 下載非本站聯盟連結。本站設有 FTMO 聯盟推薦，見聯盟披露。
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原影片
本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：
來源：https://www.youtube.com/watch?v=bKVCwEzF84E
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