學術課
- 期中試解答 Midterm 溫習：訂單簿、組合風險與移動平均計算全拆解｜Quant Theory 第 34 講筆記
2026-02-03
這一講是 Quant Theory 課程的期中試解答（Midterm Solutions），講者 Liu Peng 逐題講解期中試卷，內容覆蓋前半個課程的核心概 …
- 對數回報 Log Returns：量化研究偏好它的三個理由（補充講）｜Quant Theory 第 33 講筆記
2026-02-02
量化研究處理回報數據時，為何普遍選用對數回報 Log Returns 而非直觀的百分比回報？本講是 Quant Theory 系列的補充講，Liu Peng 用 …
- 投資組合管理 Portfolio Management：均值-方差優化與兩階段決策框架
2026-02-01
投資組合管理 Portfolio Management 是量化金融的核心課題：面對多項資產，資金應該如何分配？本講 Liu Peng 由最基礎的價格與回報出發， …
- 機器學習實作 Lab 7：用 SVM、隨機森林與神經網絡預測價差跑配對交易
2026-01-31
理論課之後落手做。本講是 Liu Peng 課程的 Lab 7 實作課，承接第 27 講機器學習與配對交易的框架及第 28 講三大模型的數學原理， …
- 貝葉斯優化實作 Lab 6：用 Python 改良交易策略參數的完整流程
2026-01-30
理論學完就要動手。本講是 Liu Peng 課程的 Lab 6 實作課，承接第 25 講的貝葉斯優化框架與第 26 講的高斯過程及採集函數數學， …
- 配對交易實作實驗課：用 Python 由協整檢定到回測逐步實現 Pairs Trading
2026-01-29
理論課講過配對交易 Pairs Trading 的概念，本課是配套的實驗課（lab）：講者 Liu Peng 在 Google Colab 上用 Python …
- SVM、隨機森林、神經網絡：三大機器學習模型原理與量化交易應用
2026-01-28
承接上一課的配對交易機器學習框架，本講（Liu Peng 課程第 12 講第 2 段）逐一拆解三種核心算法：支持向量機 SVM、隨機森林 Random …
- 機器學習與配對交易 Pairs Trading：用 SVM、隨機森林、神經網絡預測價差
2026-01-27
上一章我們用統計檢定與 Z-score 建立配對交易的基本框架，由本講（Liu Peng 課程第 12 講第 1 段）起正式進入機器學習 Machine …
- 高斯過程 Gaussian Process 與採集函數：貝葉斯優化的數學引擎
2026-01-26
為策略參數（例如均線窗口長度）找最佳值，每次試錯都要跑一次回測，成本極高。貝葉斯優化 Bayesian Optimization 用更少次試驗找到好參數，而本 …
- 貝葉斯優化 Bayesian Optimization：黑盒策略參數優化的核心框架
2026-01-25
貝葉斯優化 Bayesian Optimization 是處理「黑盒」優化問題的主流框架：當目標函數沒有明確表達式、每次評估昂貴、結果帶噪聲又無梯度可用時，它以 …
- 策略優化入門：目標函數、格點搜尋與過度擬合風險
2026-01-24
策略優化 Strategy Optimization 是量化交易由「識做策略」走向「識調策略」的分水嶺：參數組合千變萬化，人手逐一試根本試不完。本講是 Liu …
- 協整 Cointegration 與配對交易：Engle-Granger、ADF 檢定與 Z-score 訊號生成
2026-01-23
協整 Cointegration 是配對交易的統計地基：兩隻股票的價格各自漂移、看似無跡可尋，但只要它們的某個組合長期穩定，價差偏離後就有「被拉回來」的性質，均 …
- 統計套利 Statistical Arbitrage 與配對交易：市場中性策略的開篇｜Quant Theory 第 22 講筆記
2026-01-22
統計套利 Statistical Arbitrage 與配對交易 Pairs Trading 是量化交易「市場中性」陣營的入門課：不靠預測大市升跌賺錢，而是靠兩 …
- Lab 4 實作：動量策略 Momentum Trading 的 Python 實戰｜Quant Theory 第 21 講筆記
2026-01-21
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第四個實作 lab 的筆記，主題是以 Python 完整實作動量策略 Momentum Trading。策略的理論基 …
- 趨勢跟隨策略實作：Python 訊號、回報與財富曲線｜Quant Theory Lab 3 筆記
2026-01-20
這是 Quant Theory 課程的第三個實驗課（Lab 3），把第 11 講講解過的雙均線趨勢跟隨 Trend Following 策略完整實作出來。Liu …
- Lab 2 實作：SMA 與 EMA 平滑均線的 Python 實戰｜Quant Theory 第 19 講筆記
2026-01-19
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第二個實作 lab 的筆記，主題是以 Python 實作簡單移動平均線 SMA 與指數移動平均線 EMA。兩條均線的公 …
- 對數回報實作：Lab 1 用 Python 計算累積回報｜Quant Theory Lab 筆記
2026-01-18
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第一個 lab 的實作筆記，主題是對數回報 Log Return 的 Python 實作。講者在 Google …
- Contango 與 Backwardation：期貨曲線的兩種形態與轉倉影響｜Quant Theory 第 17 講筆記
2026-01-17
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講第四段的筆記，主題是期貨市場兩個必識術語：正價差 Contango 與逆價差 Backwardation。上 …
- 無套利定價全推導：遠期與期貨合約的公平價格｜Quant Theory 第 16 講筆記
2026-01-16
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講第三段的筆記，主題是遠期與期貨合約的無套利定價 No-Arbitrage Pricing。這一講可說是全課最 …
- 每日結算與盯市：期貨保證金帳戶如何每日過數｜Quant Theory 第 15 講筆記
2026-01-15
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講第二段的筆記，主題是期貨合約的每日結算 Daily Settlement …
- 遠期合約與期貨合約：結算所如何消除對手方風險｜Quant Theory 第 14 講筆記
2026-01-14
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講第一段的筆記，主題是遠期合約 Forward Contract 與期貨合約 Futures …
- 最大回撤 Max Drawdown 的定義、計算與局限｜Quant Theory 第 13 講筆記
2026-01-13
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 7 講第二段的筆記，主題是最大回撤 Max Drawdown。繼夏普比率之後， …
- 動量策略 Momentum Trading：橫截面選股與多空組合｜Quant Theory 第 12 講筆記
2026-01-12
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 7 講的筆記，主題是動量交易策略 Momentum Trading Strategy。講者先界定動量策略利用價格走 …
- 移動平均線與雙均線趨勢跟隨策略｜Quant Theory 第 11 講筆記
2026-01-11
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 6 講下半部分的筆記，主題是移動平均線 Moving Average 的計算方法， …
- 對數回報 Log Return 與技術指標入門｜Quant Theory 第 10 講筆記
2026-01-10
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 6 講的筆記，主題是對數回報 Log Return 與技術指標 Technical Indicator。 …
- Python 入門：變數、數據類型到 NumPy 與 Pandas｜Quant Theory 第 9 講筆記
2026-01-09
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講的筆記，屬 Python 入門教學。講者由開發環境安裝講起，依次講解變數與數據類型、運算符與控制流程、函數封 …
- 回報、風險與年化的實戰計算：由價格到夏普比率｜Quant Theory 第 8 講筆記
2026-01-08
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 3 講第二段的筆記。上一講建立了風險與回報的理論框架（詳見風險與回報｜第 7 講），本講落到實作層面： …
- 風險與回報：由百分比回報、複利到夏普比率｜Quant Theory 第 7 講筆記
2026-01-07
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 3 講的筆記，正式進入風險 Risk 與回報 Return 這兩個量化金融最核心的概念。講者由風險承受能力談起，逐 …
- 止蝕限價單、移動止損與價格衝擊：觸發訂單完全拆解｜Quant Theory 第 6 講筆記
2026-01-06
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 2 週第 3 講的筆記。承接前兩講的市價單 Market Order 與限價單 Limit Order，本講進入條 …
- 限價訂單簿 LOB 全解構：最佳買賣價、差價與顯示訂單｜Quant Theory 第 5 講筆記
2026-01-05
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 2 週第 2 講的筆記。承接上一講的電子訂單與撮合規則，本講聚焦限價訂單簿 Limit Order …
- 電子訂單與訂單撮合：市價單如何即時成交｜Quant Theory 第 4 講筆記
2026-01-04
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 2 週第 1 講的筆記。由本講開始，課程正式進入市場微觀結構 Market Microstructure 範疇—— …
- Python 實戰：下載股價數據與繪製互動圖表｜Quant Theory 第 3 講筆記
2026-01-03
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 1 週第 3 講的筆記，由概念正式轉入 Python 實作。講者在 Google Colab 上示範三件事： …
- 回報函數 Payoff、市場結構與股價圖表：期貨期權損益全拆解｜Quant Theory 第 2 講筆記
2026-01-02
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 1 週第 2 講的筆記，承接上一講的資產類別導覽，進入衍生工具的數學核心：回報函數 Payoff …
- 量化交易導論：金融數據、模型開發流程與資產類別｜Quant Theory 第 1 講筆記
2026-01-01
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程（Quantitative Trading Strategies）第 1 週第 1 講的筆記，屬整套課程的概念起點。講 …