隨機微積分

• Volterra 過程：協方差結構推導、離散化與 Python 模擬｜Quant Math 第 10 講筆記 2026-01-27

  這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列按發佈時序的第 10 講。近年金融數學文獻中，粗糙波動率模型 Rough Volatility 家族因能擬合 …

• 隨機微分方程入門：由 ODE、Black-Scholes PDE 到 GBM 解析解推導｜Quant Math 第 5 講筆記 2025-08-12

  這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列按發佈時序的第 5 講，把之前幾講的伊滕引理與伊滕積分正式接通到隨機微分方程 Stochastic …

• 伊滕積分：隨機積分的直觀拆解與解析解推導｜Quant Math 第 3 講筆記 2025-07-22

  這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列按發佈時序的第 3 講，緊接第 1 講的伊滕引理。講者指出：為交易台定價時，我們離不開金融數學模型，而這些模 …

• 伊滕引理：由傳統微積分到隨機微積分的修正項｜Quant Math 第 1 講筆記 2025-07-15

  這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列按發佈時序的第 1 講。衍生工具的收益由相關資產驅動， …