隨機波動率
- Markovian Lifting 如何解決粗糙波動率難題：由 Rough Heston 到有限維近似｜Quant Math 第 12 講筆記
2026-03-27
這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列第 12 講的筆記，處理的是當代波動率建模的前沿課題。2014 年 Gatheral 等人的實證研究指出「波 …
- Heston 隨機波動率模型與快速傅立葉變換：Carr-Madan FFT 定價全拆解｜Quant Math 第 7 講筆記
2025-08-19
這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列第 7 講的筆記，緊接第 6 講的有限差分法。上一講解決了「PDE 沒有解析解怎麼辦」的一般問題， …