Python
- 配對交易 Pairs Trading 實戰：用 Python 重建 Edward Thorp 的統計套利策略
2026-07-22
Edward Thorp 是統計套利的先驅：他發明二十一點算牌術、與信息論之父 Claude Shannon 合作研製首部可穿戴電腦擊敗輪盤，其後把同一套數學思 …
- 迷因幣沽空策略實戰：Python 回測特朗普幣短倉 86% 的完整拆解
2026-07-21
迷因幣波動極端、長期走勢偏向下行，恰好是沽空 Short Selling 策略的試驗場。本課筆記整理自 Algo-trading with Saleh 的教學影 …
- 805% 回測背後：三 EMA 趨勢策略與 Monte Carlo 模擬驗證實戰
2026-07-20
回測做出 805% 回報的策略，究竟有多少是實力、多少是運氣？本課筆記整理自 Algo-trading with Saleh 的教學影片：講者 Saleh 把一 …
- 突破策略 Breakout 實戰：唐奇安通道＋ATR 波動濾網，用 LLM 寫 Python 回測
2026-07-19
突破策略 Breakout 是趨勢跟蹤的經典門派：價格升穿過去一段時間的最高點就順勢進場，讓利潤跟隨趨勢跑。本課筆記整理自 Algo-trading with …
- 均值回歸 Mean Reversion 策略：布林帶掛單＋RSI 四重過濾（Python 回測筆記）
2026-07-18
均值回歸 Mean Reversion 策略假設價格偏離平均水平後終會回歸，與趨勢跟蹤的邏輯剛好相反。本篇整理 Algo-trading with Saleh …
- 三重均線 TEMA 趨勢策略：GPT 生成 Python 代碼，回測 4983% 拆解｜Quant Strategies Ep 13 筆記
2026-07-17
三重均線策略聽來簡單，配對合適的過濾器後卻是量化入門的好教材。本篇整理 Algo-trading with Saleh 的教學：以三重指數移動平均線 TEMA …
- 「100% 勝率」策略拆解：馬丁格爾的數學原理、Python 實現與三大疑問｜Quant Strategies Ep 11 筆記
2026-07-15
這是本課程系列的「防坑示範課」。Algo-trading with Saleh 的 Saleh 在片中展示一個回測勝率 100% 的 Python 策略，但他同 …
- Trend Wave Rider 剝頭皮策略：DMI＋CCI 三重過濾、Python 實現與 116% 回測拆解｜Quant Strategies Ep 10 筆記
2026-07-14
Algo-trading with Saleh 的 Saleh 在片中用 Python（Jesse 框架）即場編寫一個名為 Trend Wave Rider 的 …
- 雲圖剝頭皮策略：一目均衡表＋三重過濾、Python 實現與 223% 回測拆解｜Quant Strategies Ep 9 筆記
2026-07-13
Algo-trading with Saleh 的 Saleh 在片中公開一個他自稱私人的剝頭皮策略 Cloud Scalper：以一目均衡表雲圖判斷趨勢， …
- 配對交易 Pairs Trading 由零開始：Python 實現、Jesse 回測與手續費陷阱
2026-07-12
配對交易 Pairs Trading 是 Edward Thorp 賴以建立八億美元基金的市場中性策略，本課筆記整理自 Algo-trading with …
- Alligator 鱷魚指標日內策略：ChatGPT o1 出題、五重過濾疊加，回測 1,721% 拆解｜Quant Strategies Ep 6 筆記
2026-07-10
Algo-trading with Saleh 的 Saleh 這次以 Bill Williams 的鱷魚指標 Alligator 為核心，先用 ChatGPT …
- 海龜策略 Turtle 實戰：Python 重建經典突破系統，四重改良與 319% 回測拆解｜Quant Strategies Ep 4 筆記
2026-07-08
海龜交易系統 Turtle Trading 大概是交易史上最著名的實驗：1983 年 Richard Dennis 與 William Eckhardt 為了證 …
- AI 寫策略實測：ChatGPT o1 趨勢跟蹤策略由偽代碼到 Jesse 回測 432%｜Quant Strategies Ep 3 筆記
2026-07-07
用 大型語言模型 LLM 寫交易策略，大概是近年量化圈最熱門的實驗方向。Algo-trading with Saleh 的 Saleh 在這條片中， …
- 配對交易實作實驗課：用 Python 由協整檢定到回測逐步實現 Pairs Trading
2026-01-29
理論課講過配對交易 Pairs Trading 的概念，本課是配套的實驗課（lab）：講者 Liu Peng 在 Google Colab 上用 Python …
- 用 Python 與 IBKR API 建立實時隱含波動率曲面｜Quant Math 第 9 講筆記
2026-01-23
這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列按發佈時序的第 9 講，屬於「Quant Build」實作篇：由零開始逐行編寫一個實時隱含波動率曲面應用程 …
- Lab 4 實作：動量策略 Momentum Trading 的 Python 實戰｜Quant Theory 第 21 講筆記
2026-01-21
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第四個實作 lab 的筆記，主題是以 Python 完整實作動量策略 Momentum Trading。策略的理論基 …
- 趨勢跟隨策略實作：Python 訊號、回報與財富曲線｜Quant Theory Lab 3 筆記
2026-01-20
這是 Quant Theory 課程的第三個實驗課（Lab 3），把第 11 講講解過的雙均線趨勢跟隨 Trend Following 策略完整實作出來。Liu …
- Lab 2 實作：SMA 與 EMA 平滑均線的 Python 實戰｜Quant Theory 第 19 講筆記
2026-01-19
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第二個實作 lab 的筆記，主題是以 Python 實作簡單移動平均線 SMA 與指數移動平均線 EMA。兩條均線的公 …
- 對數回報實作：Lab 1 用 Python 計算累積回報｜Quant Theory Lab 筆記
2026-01-18
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第一個 lab 的實作筆記，主題是對數回報 Log Return 的 Python 實作。講者在 Google …
- Python 入門：變數、數據類型到 NumPy 與 Pandas｜Quant Theory 第 9 講筆記
2026-01-09
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 9 講的筆記，屬 Python 入門教學。講者由開發環境安裝講起，依次講解變數與數據類型、運算符與控制流程、函數封 …
- Python 實戰：下載股價數據與繪製互動圖表｜Quant Theory 第 3 講筆記
2026-01-03
這是 Liu Peng 大學級量化交易課程第 1 週第 3 講的筆記，由概念正式轉入 Python 實作。講者在 Google Colab 上示範三件事： …
- Heston 隨機波動率模型與快速傅立葉變換：Carr-Madan FFT 定價全拆解｜Quant Math 第 7 講筆記
2025-08-19
這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列第 7 講的筆記，緊接第 6 講的有限差分法。上一講解決了「PDE 沒有解析解怎麼辦」的一般問題， …
- 有限差分法期權定價：由導數定義到 Black-Scholes 數值解｜Quant Math 第 6 講筆記
2025-08-15
這是 Roman Paolucci 量化金融數學系列第 6 講的筆記。前面幾講建立了隨機微積分與期權定價模型的基礎，本講處理一個實務上繞不開的問題：模型推導出來 …
- Supertrend 策略寫成 Python Bot：Quant Tactics 聲稱一年 212%、完整代碼公開拆解
YouTube 頻道 Quant Tactics 在 2025 年 4 月上載了一條策略影片，把超級趨勢指標 Supertrend 配搭三道濾網——100 期 …